沪深300股指期货最优套期保值绩效研究  

作　　者：吴骏[1] 

机构地区：[1]蚌埠学院,安徽蚌埠233030

出　　处：《时代金融》2012年第04X期219-220,共2页Times Finance

基　　金：安徽省优秀青年人才基金项目(2009SQRZ124);蚌埠学院自然科学研究项目(2010ZR10)

摘　　要：本文基于沪深300股指期货真实数据,选取沪深300指数作为现货数据,用普通最小二乘法模型(OLS)、双变量向量自回归模型(B-VAR)、向量误差修正模型(ECM),以及广义自回归条件异方差模型(EC-GARCH)分别进行最优套期保值比率估计,并且比较了不同模型的套期保值绩效,认为ECM模型套期保值绩效最优。

关 键 词：股指期货 最优套期保值比率 向量误差修正模型 二元向量自回归模型 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51