基于修正KMV模型的创业板公司信用风险研究  

作　　者：潘淑婷[1] 

机构地区：[1]浙江工商大学统计学院,浙江杭州310018

出　　处：《中国证券期货》2010年第9X期36-37,共2页Securities & Futures of China

摘　　要：本文介绍了KMV模型的原理以及用GARCH模型修正历史波动率的计算方式,并用修正以后的KMV模型分别计算了创业板公司和中小板上市公司的违约距离;通过对其违约距离的比较以及影响因素的分析,给出对于创业板发展的相关政策建议。

关 键 词：KMV模型 违约距离 GARCH模型 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51