基于GARCH模型的上证综指收益率波动的实证分析  

作　　者：尤靖琛 

机构地区：[1]西安财经学院,陕西西安710100

出　　处：《现代商业》2017年第21期91-92,共2页Modern Business

摘　　要：利用ARMA(2.2)模型拟合上证综指对数收益率序列,得到结论:2015年投资上海股市亏损的可能性较大,且收益率序列的波动存在ARCH效应,GARCH(1.1)模型对上证股票指数序列的拟合效果较好。

关 键 词：上证综指 ARCH效应 GARCH模型 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]