VaR测度股市风险的实证研究  

作　　者：奉颖香 

机构地区：[1]华南理工大学经济与贸易学院

出　　处：《现代经济信息》2017年第4期304-305,共2页Modern Economic Information

摘　　要：本文以沪深300股价指数为样本,以其交易数据作为样本数据,通过对股价收益率的研究,运用Python和EXCEL分析软件对股票对数收益率进行了分析,得出指数的风险大小。旨在利用VaR方法,根据GARCH方法和历史数据模拟计算未来时期内股票价格和收益率变动情况,为投资者提供一定价值的参考。

关 键 词：VAR GARCH 历史模拟法 时间加权历史模拟法 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51