基于贝叶斯模型的股票投资收益探究  

作　　者：肖汉 

机构地区：[1]中国社科院研究生院金融所

出　　处：《财务与会计》2019年第4期80-81,共2页Finance and Accounting

摘　　要：目前投资经理人更多地依靠科学的分析、程序及结构化的方式获取市场投资的机遇和价值。这其中重要的是获取较高股票收益率的同时,减低投资组合收益的不确定,即实际收益率与期望收益率偏离的幅度。本文使用股票历史收益率数据建立一个二元的贝叶斯模型分类器,结合主动投资管理和被动投资管理,使用四种方法比较夏普比率和收益率,来衡量最终股票投资的效果。

关 键 词：股票投资收益 贝叶斯模型 股票收益率 投资组合收益 投资管理 期望收益率 实际收益率 历史收益率 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]