投资组合收益

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交易者异质策略对股票市场投资组合收益的影响研究被引量：1
《价格理论与实践》2020年第12期71-74,共4页姚震 张一 
为了揭示股票投资组合收益的微观机理,本文考虑股票投资者基于不同心理偏好的交易策略,构建交易者异质策略的资产定价模型,进而分析不同类型交易者的交易活动对投资组合收益的影响。本文以我国A股市场为对象进行实证研究,分析不同行业...
关键词：交易者异质策略 股价波动 信息驱动 投资组合 
投资者情绪、Fama-French五因子模型与投资组合收益被引量：1
《制度经济学研究》2019年第3期237-249,共13页高珂 张临政子 
传统投资组合模型应用过程中,选定资产后,投资者可以通过输入期望收益率和协方差阵来得到最优资产配置权重。本文首先按不同市场情绪划分测试时间段,选择我国沪深股票资产组合;然后运用FamaFrench五因子模型求解选定资产的期望收益率向...
关键词：Fama-French五因子模型 稳健中位数协方差阵 投资组合 
主成分分析在投资组合收益中的应用——以地产股为例被引量：1
《大众投资指南》2019年第14期13-15,共3页蒋心怡 
本文提出计算投资组合收益敏感度的主成分分析方法,并以该方法对由八支房地产股票组成的投资组合进行了分析,结果表明,主成分分析是评价收益敏感度的可行方法,因此在投资决策中,可通过主成分分析法,确定投资组合价值的波动情况并实现更...
关键词：主成分分析 投资组合 收益 股票 
基于贝叶斯模型的股票投资收益探究
《财务与会计》2019年第4期80-81,共2页肖汉 
目前投资经理人更多地依靠科学的分析、程序及结构化的方式获取市场投资的机遇和价值。这其中重要的是获取较高股票收益率的同时,减低投资组合收益的不确定,即实际收益率与期望收益率偏离的幅度。本文使用股票历史收益率数据建立一个二...
关键词：股票投资收益 贝叶斯模型 股票收益率 投资组合收益 投资管理 期望收益率 实际收益率 历史收益率 
汇率风险、“动量叠加”效应与国际投资组合策略研究
《经济问题探索》2018年第4期158-167,共10页陈伟忠 李晓帆 
国家自然科学基金项目"外汇储备的多层次动态决定;资产优化配置及风险控制"(71173153);项目负责人:陈伟忠
全球化投资已然是大势所趋,而汇率风险则一直是影响国际投资组合绩效的关键因素。与传统国际投资理论主张对冲汇率风险不同,本文在已有国际资产动量效应研究基础上首次采用国际市场"资产—货币"动量叠加效应构建国际投资组合。研究发现...
关键词：动量叠加效应 汇率风险 国际投资组合 投资组合收益分解 
投资组合收益风险模型的研究
《青春岁月》2017年第9期244-245,共2页汪少初 
在目前日益竞争激烈的投资市场上,投资者们不可能投资单一的项目,因为这样会带来巨大的损失风险。因此如何保持一定的收益水平上尽大可能的降低投资管理风险,或保持一定风险的基础上来尽大可能提高投资收益水平是投资者们最想达到的状...
关键词：投资组合 收益风险最优化模型 有效资产组合 
我国企业年金制度存在的主要问题被引量：3
《经济研究参考》2016年第54期27-27,共1页邵亚萍 
我国企业年金制度,在现阶段的经济发展中,存在着以下几个方面的主要问题：1.起步晚,覆盖面小,发展极不均衡。从发展历史来看,年金制度在欧美国家已有上百年的发展历史,在我国于20世纪90年代开始出现,直至2004年才正式出台企业年金相关...
关键词：企业年金制度 职业年金 养老保险体系 社保经办机构 账户管理人 社保缴费 投资管理 经济发展 初步发展阶段 投资组合收益 
徽商银行:资产总额超6000亿 积极推动A股上市
《股市动态分析》2016年第12期59-59,共1页赵琳 
徽商银行(3698.HK)日前发布了2015年年报。面对错综复杂的外部形势和日益激烈的同业竞争,徽商银行2015年仍然实现了规模的稳步扩张和盈利能力的持续提升。报告期内,公司营业净收入和净利润双双实现增长,资产总额达6361.31亿元(人民币,下...
关键词：徽商银行 营业净收入 外部形势 盈利能力 零售银行业务 客户数 不良贷款率 市场业务 业务指标 投资组合收益 
基于投资时钟原理的中国大类资产配置研究与实证被引量：24
《河北经贸大学学报》2015年第3期49-54,共6页郜哲 
经典的美林证券投资时钟原理可以将实体经济增长与大类资产配置联系起来,利用经济增长和通货膨胀预期指标对经济周期进行划分,并在经济周期各个阶段提高该阶段内收益较高的资产配比,能极大提升整体资产组合的长期收益率。运用该理论对...
关键词：投资时钟原理 大类资产配置 均值方差模型 蒙特卡洛模拟 经济周期 投资组合收益 资产轮动 资产收益率 
投资黄金 价值犹在
《经济》2015年第4X期64-65,共2页许亚岚 
近期黄金走势低迷,对金价是否还能回升的质疑越来越多。那么,黄金未来走势如何?黄金还适合投资吗?如何投资才能保值增值?带着诸多疑问,《经济》记者通过采访相关专家来为大家寻找出一条黄金投资路径。三因素促黄金走低此前黄金的几波上...
关键词：投资策略 股票市场 大牛市 国际黄金市场 投资组合收益 投资方案 市场风险 做多 长线投资 看多 
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