EM算法下人民币汇率收益率的分布特性  

作　　者：石凯 

机构地区：[1]乐山师范学院数学与信息科学学院 [2]西南财经大学统计学院

出　　处：《统计与决策》2020年第1期146-149,共4页Statistics & Decision

基　　金：中央高校博士研究生科研课题(JBK1607K02);四川省教育厅人文社会科学基金资助项目(18SB0223)

摘　　要：文章以汇改以来的日收益率数据为样本资料,提出混合高斯分布为其分布类型假设,并采用EM迭代算法对其参数进行估计。结果显示,相比于单一概率分布模型,采用3个高斯分布的混合模型几乎能准确拟合汇率收益率的分布规律,同时能通过EM算法求解该混合分布的参数估计。

关 键 词：汇率收益率 混合高斯分布 EM算法 概率密度 

分 类 号：F222.3[经济管理—国民经济]