基于GARCH模型的多元控制图研究  

作　　者：李双 刘浏[1] 沈婉晴 

机构地区：[1]四川师范大学 [2]四川师范大学数学科学学院

出　　处：《市场周刊》2020年第1期174-176,共3页Market Weekly

基　　金：国家自然科学基金项目(项目编号:11301364)

摘　　要：利用多元控制图同时对多只具有异方差性的随机变量进行在线监控。先利用GARCH模型对随机变量观测值进行拟合,刻画变量的异方差性,再利用拟合后模型的条件异方差替代变量的无条件方差作为MEWMA控制图协方差矩阵中变量各自的方差,并用MEWMA控制图进行在线监控,最后通过蒙特卡洛模拟法得到ARL,利用ARL准则研究控制图的性能。

关 键 词：MEWMA控制图 GARCH模型 异方差 ARL 统计过程控制 

分 类 号：O213.1[理学—概率论与数理统计]