一种新的优化变分迭代算法求解有价证券组合理论数学模型  

A new optimal variable iterative algorithm to solvethe mathematical model of portfolio theory

作　　者：张琬 施三支[1] 吕显瑞[2] ZHANG Wan;SHI San-zhi;LYU Xian-rui(College of Science,Changchun University of Science and Technology,Changchun 130022,China;College of Mathematics,Jilin University,Changchun 130012,China)

机构地区：[1]长春理工大学理学院,吉林长春130022 [2]吉林大学数学学院,吉林长春130012

出　　处：《东北师大学报（自然科学版）》2020年第2期35-38,共4页Journal of Northeast Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11372117).

摘　　要：利用变分迭代方法求解了有价证券组合理论数学模型,给出了求解有价证券组合理论数学模型的基本步骤,然后通过具体算例,得到了该方法的有效性.The variational iterative method is used to solve the mathematical model of portfolio theory.The basic steps are given to solve the mathematical model of portfolio theory and a concrete example is given to show the effectiveness of this method.

关 键 词：变分迭代方法 有价证券组合理论 LAGRANGE乘子 

分 类 号：O224[理学—运筹学与控制论]