延迟索赔风险模型的最优再保险  

Optimal Reinsurance of a Delayed Claims Risk Model

作　　者：肖鸿民 王占魁 刘月娣 XIAO Hongmin;WANG Zhankui;LIU Yuedi(College of Mathematics and Statistics,Northwest Normal University,Lanzhou 730070,Gansu)

机构地区：[1]西北师范大学数学与统计学院,甘肃兰州730070

出　　处：《四川师范大学学报（自然科学版）》2020年第5期706-710,共5页Journal of Sichuan Normal University（Natural Science）

基　　金：国家自然科学基金(71261023)。

摘　　要：针对延迟索赔风险模型,在方差分保费原则计算原理下,研究最小化破产概率的最优再保险问题.首先,在最优再保险形式为比例再保险的情形下,利用扩散逼近近似保险公司的索赔过程.然后,利用动态规划原理,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到显式的最优策略和值函数.最后,通过数值模拟结果验证了结论的有效性.Aiming at the delayed claims risk model,this paper studies the optimal reinsurance problem with minimize ruin probability under variance reinsurance premium principle.Firstly,in the case of proportion reinsurance in the form of optimal reinsurance,use diffusion approximation insurance company’s claim process.Then,using the dynamic programming principle,by solving the Hamilton-Jacobi-Bellman equation,the explicit optimal strategy and value function are obtained.Finally,the validity of the conclusion is verified by numerical simulation.

关 键 词：延迟风险模型 方差分保费原则 最优再保险 扩散逼近 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 

分 类 号：O211.64[理学—概率论与数理统计] F840.32[理学—数学]