半参数GARCH类模型的研究综述  

Research Review on Semiparametric GARCH-type Models

作　　者：熊强 李元[1,2] XIONG Qiang;LI Yuan(School of Economics and Statistics,Guangzhou University,Guangzhou 510006,China;Lingnan Research Academy of Statistical Science,Guangzhou University,Guangzhou 510006,China)

机构地区：[1]广州大学经济与统计学院,广东广州510006 [2]广州大学岭南统计科学研究院,广东广州510006

出　　处：《数理统计与管理》2021年第2期279-291,共13页Journal of Applied Statistics and Management

基　　金：国家自然科学基金(11731015);广东省自然科学基金项目(2018A030310068);广东省科技计划项目(2018B050502011).

摘　　要：在金融时间序列分析领域,GARCH模型已成为度量金融波动率特征的一类重要模型.本文综述了GARCH类模型的研究进展,并对未来的研究进行了展望.GARCH models are one of important models in financial time series,which can capture properties of financial volatilities.In this paper,we summarize recent developments in semiparametric GARCH-type models and look to the future work on these models.

关 键 词：平稳与非平稳 GARCH模型 半参数估计 模型检验 渐近性质 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]