基于时间序列分析的湖北省GDP预测模型研究  

作　　者：瞿海情 何先平[1] 

机构地区：[1]长江大学信息与数学学院,湖北荆州434023

出　　处：《湖北经济学院学报（人文社会科学版）》2021年第9期37-39,共3页Journal of Hubei University of Economics(Humanities and Social Sciences)

基　　金：国家自然科学基金项目(No.11901058)。

摘　　要：分析1978年至2019年的湖北省GDP数据,建立了时间序列分析中的自回归滑动平均求和模型ARIMA(p,d,q),利用该模型对湖北省GDP进行短期预测,为湖北省经济的发展提供参考。建立1978年至2017年湖北省GDP数据的时间序列,利用R语言软件建立ARIMA模型,并用该模型预测的2018年和2019年湖北省GDP数据与实际数据进行比较,对建立的模型进行优化评估,最后利用优化模型对2020年和2021年湖北省GDP进行短期预测。根据建立的时间序列分析得到最优模型为ARIMA(0,2,3),预测值与实际值的平均相对误差为10.585%,ARIMA模型能较好地反映湖北省GDP发展的趋势并进行短期预测。

关 键 词：时间序列分析 ARIMA模型 R语言 

分 类 号：F127[经济管理—世界经济]