基于ARIMA-GARCH模型对中美汇率的组合预测  

作　　者：许韬 张赢杰 周子游 

机构地区：[1]东北财经大学金融学院 [2]东北财经大学工商管理学院

出　　处：《商场现代化》2021年第15期126-128,共3页

摘　　要：随着2020年全球经济形势面临严重冲击,国际贸易也接连受到影响。外汇是影响国际贸易的主要因素,对汇率的预测可以帮助我们分析经济形势、预防风险。本文选取了2015年1月5日到2021年4月30日的中美汇率集作为研究对象,通过构建ARIMA模型和ARIMA-GARCH模型来进行预测,通过对比两个模型预测曲线和真实值曲线的拟合情况,最后发现MA(1)-GARCH(1,1)更适合对汇率进行短期预测,且精确度较高。最后本文也给出一些针对汇率风险防范的一些手段。

关 键 词：中美汇率 趋势预测 ARIMA模型 GARCH 模型国际贸易 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.6