亚式期权定价模拟方法的比较研究  

Comparative Study on Asian Option Pricing Simulation Methods

作　　者：卞金萍 岳芹 BIAN Jinping;YUE Qin

机构地区：[1]皖西学院金融与数学学院,安徽六安237012

出　　处：《山西能源学院学报》2021年第5期42-44,共3页Journal of Shanxi Institute of Energy

基　　金：2020年皖西学院校级自然科学研究项目“路径依赖期权定价及应用”(项目编号:WXZR202008)阶段性研究成果。

摘　　要：文章研究了亚式期权的定价问题。用蒙特卡罗法比较了算术平均亚式期权在各种不同条件下的期权价格数值,并分别用蒙特卡罗法和控制变量法对亚式期权和欧式进行了数值模拟比较,最后用控制变量法对算术亚式期权和几何亚式期权做了比较分析。

关 键 词：亚式期权 MONTECARLO模拟 控制变量 期权定价 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]