次线性期望下Pareto型随机变量的大数律  

The Laws of Large Numbers for Pareto-type Random Variables Under Sub-linear Expectation

作　　者：陈滨霞 吴群英[1] CHEN Binxia;WU Qunying(College of Science,Guilin University of Technology,Guilin,Guangxi,541004,P.R.China)

机构地区：[1]桂林理工大学理学院,广西桂林541004

出　　处：《数学进展》2022年第1期153-164,共12页Advances in Mathematics（China）

基　　金：国家自然科学基金(No.12061028);广西自然科学基金联合培育项目(No.2018GXNSFAA294131);广西自然科学基金(No.2018GXNSFAA281011);广西研究生教育创新计划项目(No.YCSW2020175)。

摘　　要：本文对满足Pareto分布的随机变量建立了一些大数律,从而将经典概率空间中的相关结论推广到次线性期望空间中.基于Pareto分布,获得了一些独立随机变量序列加权和的弱大数律和强大数律.In this paper,some laws of large numbers are established for random variables that satisfy the Pareto distribution,so that the relevant conclusions in the traditional probability space are extended to the sub-linear expectation space.Based on the Pareto distribution,we obtain the weak law of large numbers and strong law of large numbers of the weighted sum of some independent random variable sequences.

关 键 词：线性期望 Pareto型分布 大数律 独立同分布 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]