我国商业银行系统性风险度量研究——基于分位数回归梯度提升树模型的分析  

作　　者：蔡超[1] 陈楠 

机构地区：[1]山东工商学院统计学院,山东烟台264005

出　　处：《统计理论与实践》2023年第3期66-72,共7页STATISTICAL THEORY AND PRACTICE

基　　金：国家社会科学基金项目“基于多源数据融合的商业银行系统性风险计量研究”(20BTJ052)。

摘　　要：金融风险在不同金融机构间传递时可能存在显著的非线性关系,采用线性分位数回归模型测度系统性金融风险不能正确捕捉这种非线性风险传染关系。因此,以2009—2021年14家中国商业银行为研究对象,采用前沿的分位数回归梯度提升树模型这一非线性回归方法测度商业银行的系统性风险,并与传统的线性分位数回归模型进行比较。结果表明:基于分位数回归梯度提升树模型测度的系统性风险结果优于线性分位数回归模型,说明我国商业银行的系统性风险在银行机构间的风险溢出具有复杂的非线性关系。

关 键 词：系统性风险 分位数回归梯度提升树 非线性 商业银行 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]