基于BP神经网络模型的金融风险预测研究——以J省为例  

作　　者：贾润蕾 

机构地区：[1]新疆财经大学统计与数据科学学院

出　　处：《财富时代》2023年第5期116-118,共3页Times of Fortune

基　　金：属高质量发展视角下新疆经济活力的测度与评价项目(项目编号:XJUFE2022D04)。

摘　　要：文章在有关金融风险预警研究的基础上,结合J省具体情况,分别从区域宏观经济、区域微观金融、区域企业和外部经济金融四个主要方面选取16个2003—2020年与金融风险相关的先行指标,建立J省金融风险预测预警系统。采取主成分降维的方法提取出4个主成分,并依据这些主成分得分构建金融预警区间,通过利用训练后的BP神经网络对2021年以及2022年金融风险进行预测,为J省有效防范区域金融风险提供现实依据。最后对J省有效地预测并防范区域金融系统风险提出笔者个人建议。

关 键 词：金融风险 先行指标 微观金融 预警区间 BP神经网络模型 金融系统风险 主成分 预警系统 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]