原油期货对农产品期货价格的非对称效应研究  

作　　者：王宁博 马有财 

机构地区：[1]河南工业大学经济贸易学院粮食经济研究中心

出　　处：《时代金融》2023年第9期74-77,共4页Times Finance

摘　　要：本文以国际原油期货和大豆、玉米、小麦和棉花四种农产品期货价格为研究对象,样本涵盖了过去近二十年的数据。首先对数据进行小波降噪处理,其次使用分位数回归探究原油期货对这四种农产品期货价格的非对称影响。研究结果表明,原油价格对这四种农产品期货的影响在不同分位数下都呈现出先下降后上升的情况。由此可知在极端情况下或外部环境剧烈动荡使得农产品期货价格大幅变动时,农产品期货价格更易受到原油价格的冲击。

关 键 词：原油价格 非对称效应 非对称影响 农产品期货价格 分位数回归 原油期货 小波降噪 极端情况 

分 类 号：F313.7[经济管理—产业经济] F713.35F764.1