农产品期货价格

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经济政策不确定性、金融化与农产品期货价格
《价格月刊》2024年第11期1-10,共10页张立杰 陈玉莹 
新疆维吾尔自治区社科基金“持续培育壮大新疆特色优势产业研究”(编号:20AZD004)。
基于大宗商品金融属性视角,选取2014年1月至2023年10月的月度数据,构建了大宗商品金融化指数,采用BDS检验、DCC-MGARCH模型及TVP-VAR模型,对经济政策不确定性冲击下农产品期货价格的动态演变关系及其传导机制展开研究。研究表明:在面对...
关键词：经济政策不确定性 农产品期货价格 大宗商品金融化 
基于深度学习的农产品期货价格预测研究被引量：1
《河南科学》2024年第3期430-439,共10页刘彦虹 刘合兵 尚俊平 
河南省科技攻关项目(212102110204);河南省研究生教育改革与质量提升工程项目(YJS2023AL046);河南省现代农业产业技术体系(S2010-01-G04);河南农业大学信息与管理科学学院大学生创新创业项目(2022-XGDC-11)。
提高农产品期货价格的预测能力可为投资者的投资交易和政府宏观调控提供一定借鉴.在对LSTM、GRU、BiLSTM三种深度学习模型进行对比研究的基础上,通过添加随机种子稳定预测结果、使用一阶差分降低价格预测滞后性、用正则化、回调函数等...
关键词：深度学习 神经网络 非线性预测 时序数据 长短期记忆网络 
中国农产品期货价格的非线性与复杂性特征研究
《价格月刊》2023年第12期1-9,共9页张立杰 付业辉 
新疆维吾尔自治区自然科学基金项目“基于数据挖掘的棉花价格预测研究”(编号:2021D01C053);新疆维吾尔自治区社会科学基金项目“持续培育壮大新疆特色优势产业研究”(编号:20AZD004)。
采用BDS检验、关联维检验并对李雅普诺夫指数及赫斯特指数的计算,对中国10种主要农产品期货日度价格数据的非线性与复杂性特征进行实证分析。结果显示:BDS检验说明,中国农产品期货价格具有“尖峰厚尾”的非线性特征;关联维检验和李雅普...
关键词：农产品期货价格 非线性 复杂性 李雅普诺夫指数 
农产品期货价格与畜牧业上市公司股价的相关性研究
《河南工业大学学报（社会科学版）》2023年第6期28-36,共9页郭鹏 詹昌玉 
国家社会科学基金青年项目(21CGJ021);河南省科技厅软科学项目(232400411104);河南工业大学青年骨干教师资助(21421216)项目。
选取沪深股市市值排名靠前的7家畜牧业上市公司股价和生猪、玉米、豆粕期货价格数据,运用Johansen协整检验、格兰杰因果关系检验和脉冲响应模型,分析了农产品期货价格与畜牧业上市公司股价间的相关性。研究发现,3种农产品期货价格与7家...
关键词：农产品期货 畜牧业上市公司 协整关系 因果关系 
原油期货对农产品期货价格的非对称效应研究
《时代金融》2023年第9期74-77,共4页王宁博 马有财 
本文以国际原油期货和大豆、玉米、小麦和棉花四种农产品期货价格为研究对象,样本涵盖了过去近二十年的数据。首先对数据进行小波降噪处理,其次使用分位数回归探究原油期货对这四种农产品期货价格的非对称影响。研究结果表明,原油价格...
关键词：原油价格 非对称效应 非对称影响 农产品期货价格 分位数回归 原油期货 小波降噪 极端情况 
基于VMD-ELM的农产品期货价格分解集成预测模型被引量：4
《运筹与管理》2023年第1期127-133,共7页张大斌 曾莉玲 凌立文 
国家自然科学基金资助项目(71971089,72001083);广东省基础与应用基础研究基金资助项目(2022A1515011612)。
为了捕捉农产品市场期货价格波动的复杂特征,进一步提高其预测精度,基于分解集成的思想,构建包含变分模态分解(VMD)和极限学习机(ELM)的分解集成预测模型。首先,利用VMD分解的自适应性和非递归性,选择VMD将复杂时间序列分解成多个模态分...
关键词：变分模态分解 极限学习机 分解集成 农产品期货价格 预测 
经济政策不确定性、国际原油价格变动与我国农产品期货价格——基于TVP-SV-VAR模型的分析被引量：2
《金融经济》2022年第12期79-93,共15页卿雨茜 郭风龙 
本文基于2007年1月至2021年12月的月度数据,利用TVP-SV-VAR模型研究了经济政策不确定性和国际原油价格变动对我国农产品期货价格的影响。研究结果表明:首先,经济政策不确定性和国际原油价格变动对我国农产品期货价格在短期内存在显著影...
关键词：经济政策不确定性 国际原油价格变动 中国农产品期货市场 
基于季节性调整的农产品期货价格预测模型
《特区经济》2022年第5期110-113,共4页曾艺林 
为提高农产品期货价格模型预测效率,本文在期货价格基础模型的基础上发展了期货价格季节模型,并根据当期季节因素是否对下一期期货价格形成影响,将季节模型分为季节累积模型和季节即期模型。根据2013年至2020年棉花期货价格数据,本文首...
关键词：农产品期货价格 价格预测 季节性 
我国农产品期货市场流动性对价格形成的影响研究被引量：4
《华中农业大学学报（社会科学版）》2021年第6期65-75,189,共12页徐媛媛 王传美 
国家自然科学基金项目“农产品期货市场泡沫风险的测度、形成机理与预警研究”(71803058);国家自然科学基金项目“‘金融化’背景下我国农产品期货与现货市场风险评价与传导研究”(71673103)。
流动性是现代金融市场体系的生命力和期货市场资源配置的润滑剂。利用2016-2018年实时交易记录,以有效价差作为流动性的代理变量,发现农产品期货市场流动性呈现日内(倒)U-型与周内(倒)V-型分布特征。基于此,分别构建了带有“日内效应”...
关键词：农产品期货价格 市场流动性 有效价差 流动性溢价 风险溢价 知情交易 信息成本 
农产品期货价格波动特征分析——基于Beta-skew-t-EGARCH模型的实证分析被引量：1
《江西农业学报》2021年第9期109-119,共11页谷政 陈皓东 孙永青 
教育部人文社会科学规划研究基金项目“一带一路沿线省份天气风险耦合与农业指数保险问题研究”(17YJA790023)。
根据2008~2019年国内大豆、玉米、棉花、豆粕和白糖期货合约日收盘价格数据,通过建立基于Beta-skew-t-EGARCH模型研究了农产品期货价格波动规律,实证研究结果表明:农产品期货合约价格波动具有较强的持续性和聚集性且呈现出杠杆效应,并...
关键词：农产品期货 价格波动 Beta-skew-t-EGARCH模型 成因分析 
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