基于ARIMA模型的股价预测——以牧原股份为例  

作　　者：曹沥方 张若麟 

机构地区：[1]河南农业大学 [2]河南执牛耳网络科技有限公司

出　　处：《财富时代》2024年第2期54-56,共3页Times of Fortune

基　　金：2021年度河南省重点研发与推广专项(软科学研究)项目“环境管理会计视角下河南省大气污染防治信息披露机制研究——以交通建设项目施工企业为例”(项目编号:212400410516)资助项目。

摘　　要：股票价格是资本市场效率的直接体现。文章使用STATA17,建立ARIMA模型对牧原股份的股价进行分析预测。选取2021年1月1日至2022年12月31日的开盘价,进行平稳性检验,采取差分法使序列平稳化,利用差分后的序列进行建模分析,并预测牧原股份未来15日的股价,将预测股价与实际股价进行比较分析,发现ARIMA模型能用于股价时间序列分析,主要能够为短期投资决策提供参考,但长期预测误差较大。

关 键 词：ARIMA模型 资本市场效率 股票价格 牧原股份 时间序列分析 平稳性检验 股价预测 开盘价 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]