利率模型为MA(q)时的生存年金精算现值模型  

The Module of Actuarial Present Value for Life Annuity under the MA(q) Stochastic Interest Rate Module

作　　者：高建伟[1] 邱菀华[1] 

机构地区：[1]北京航空航天大学经济管理学院,北京100083

出　　处：《系统工程理论与实践》2002年第11期104-106,133,共4页Systems Engineering-Theory & Practice

基　　金：国家自然科学基金 (7993 0 90 0 )

摘　　要：改进了在传统保险精算学中假设利率为一个固定常数的情况下研究生存年金问题 ,讨论了随机利率下的生存年金的精算现值问题 ,分别给出了各年利息力在相互独立。In this paper, traditional methods for life annuity are modified. The extension of the theory for life annuity to a stochastic interest rate force environment and its applications are discussed. Furthermore, we conclude two modules for life annuity under the stochastic interest rate force environment.

关 键 词：利率模型 MA(q)模型 生存年金精算现值模型 随机利率 储蓄 银行 

分 类 号：F830.48[经济管理—金融学]