随机控制的极大值原理及其在投资决策中的应用  

Maximum principle of stochastic control and its application to investment decision

作　　者：赵中奇[1] 王浣尘[1] 潘德惠[2] 

机构地区：[1]上海交通大学管理学院,上海200052 [2]东北大学工商管理学院,辽宁沈阳110004

出　　处：《控制与决策》2002年第B11期826-828,共3页Control and Decision

基　　金：国家自然科学基金项目 (79870 0 5 2 )

摘　　要：研究随机投资决策问题。给出随机控制问题的极大值原理 ,并应用这一方法求解随机投资决策问题 ,得到了最优投资策略。这一方法区别于 Bellm an方程和分离原理 ,拓展了 Pontryagin极大值原理的应用范围 ,使一般随机控制系统问题的求解更加规范。The problem of stochastic investment decision is studied. An maximum principle of stochastic control is presented. A problem of stochastic investment is solved with this method which differs from Bellmanequationandseparateprinciple.Theappliedareaof Pontryagin maximum principle is extended. It makes the solving of stochastic control problem more normal, simple and definitude.

关 键 词：随机控制 极大值原理 投资决策 动态规划 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学] O231[理学—运筹学与控制论]