神经网络在国债利率期限结构中的建模与实证  

A Neural Network Model of the Term Structure of Interest Rates and its Application to Treasure Bond Option

作　　者：周万隆[1] 胡雅丽[1] 

机构地区：[1]武汉大学商学院,湖北武汉430072

出　　处：《商业研究》2003年第4期110-112,共3页Commercial Research

摘　　要：人工神经网络技术是智能信息科学领域一个近年来得到迅速发展的分支。从信息论的观点来看 ,神经网络是一种自由模型估计器 ,基本特性是模式分类和非线性函数的逼近表示。其对信息是并行分布式处理与存储的 ,可以多输入多输出 ,依据样本对网络连接权和阈值不断进行修改训练 ,具有学习和自适应的能力 ,容错性强 ,对大量信息的非线性和模糊信息的金融系统非常适用。

关 键 词：国债 利率期限结构 神经网络 计量 

分 类 号：F812.5[经济管理—财政学] F832.2