一类具有正跳的Lévy过程的一个极值分布  

The Extreme Distribution for the Lévy Processes with Positive Jumping

作　　者：吴荣[1] 张春生[1] 

机构地区：[1]南开大学数学学院,天津300071

出　　处：《应用概率统计》2003年第2期125-129,共5页Chinese Journal of Applied Probability and Statistics

基　　金：国家自然科学基金 19971047

摘　　要：本文利用风险分析中的破产概率与带正跳的Lvy过程的一类极值分布间的关系,求得了该极值分布的表达式。In this paper, the extreme distribution for the Levy processes with positive jumping are given by the relations of the extreme distribution and ruin probability.

关 键 词：带正跳的Lévy过程 POISSON过程 破产概率 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]