数学金融学中的期权定价问题  

Problem of Option Pricing in Mathematical Finance

作　　者：孙国红[1] 

机构地区：[1]天津农学院基础部,天津300384

出　　处：《天津商学院学报》2003年第3期22-25,共4页Journal of Tianjin University of Commerce

摘　　要：粗略地介绍数学金融学中的期权定价问题。研究这一问题的有力工具是倒向随机微分方程和正倒向随机微分方程。简要地介绍了倒向和正倒向随机微分方程在数学金融学的研究中所起的作用。This paper introduces the problem of option pricing in mathematical finance. The best research tool for the problem of option pricing is backward and forward-backward stochastic differential equation. BSDE and FBSDE play an important part in the study in mathematical finance.

关 键 词：数学金融学 期权定价 正倒向随机微分方程 倒向随机微分方程 债券模型 股票模型 

分 类 号：F830[经济管理—金融学] F22