与轨道相关的期权的二项式定价方法研究  

Binomial Pricing of Path Dependent Option

作　　者：汪涛[1] 

机构地区：[1]株洲工学院经济管理学院,湖南株洲412008

出　　处：《系统工程》2003年第3期24-26,共3页Systems Engineering

基　　金：湖南省教育厅科研项目 (0 2 C0 5 7)

摘　　要：通过对股票价格变动的二项式模型的分析 ,以鞅理论为基础 ,讨论与轨道相关的期权的定价方法。This paper analyzes the binomial model of stock price movement, and on the basis of martingale theory discusses the pricing of path dependent options.

关 键 词：股票价格 期权 二项式定价方法 鞅理论 风险中性概率 证券市场 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]