一个抛物型Monge-Ampère方程的初值问题  

The Initial Value Problem for a Parabolic Monge-Ampère Equation

作　　者：王光烈[1] 廉松哲[1] 

机构地区：[1]吉林大学数学学院,长春130012

出　　处：《吉林大学学报（理学版）》2003年第3期309-313,共5页Journal of Jilin University:Science Edition

摘　　要：研究一个数学金融学最优投资理论中的抛物型Monge-Ampère方程初值问题:VsVyy+ryVyVyy-θV2y=0,　Vyy<0,　(s,y)∈[0,T)×R;V(T,y)=1-e-λy,　y∈R.建立了其解V=V(s,y)的存在惟一性以及在最优投资问题中的应用.For the initial value problem of a parabolic MongeAmpère equation:R.arisen from optimal investment theory in mathematical finance, the existence and the uniqueness as well as the application of the solution V=V(s,y) are established.

关 键 词：抛物型Monge—Ampeère方程 初值问题 数学金融学 最优投资理论 初值函数 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学] F224.0