最小数学期望与倒向随机微分方程  

The Minimum Expectation and Backward Stochastic Differential Equation

作　　者：李娟[1] 陈增敬[1] 尉永青[2] 

机构地区：[1]山东大学数学与系统科学学院,济南山东中国250100 [2]山东公安专科学校,济南山东中国250014

出　　处：《数学进展》2003年第4期441-448,共8页Advances in Mathematics（China）

基　　金：教育部高等学校骨干教师基金;山东省自然科学基金(Y2000A09)资助

摘　　要：本文讨论了如何用倒向随机微分方程(BSDE)来计算一类最小数学期望;证明了对Brown运动,最小数学期望算子仍然保留了数学期望算子的某些性质.指出了最小数学期望算子与数学期望算子的某些不同之处.In this paper we discuss how to use Backward Stochastic Differential Equation (BSDE)to compute one kind of the minimum expectation . We prove that for Brownian Motion, the minimum expectation still keeps some properties of the expectation operator. The difference between the minimum expectation and the expectation operator is shown.

关 键 词：最小数学期望 倒向随机微分方程 经济学 条件容度期望 概率测度 BROWN运动 算子 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计] O211.63[理学—数学]