经济计量研究中纵向数据模型的EM算法  

The EM Algorithm of Longitudinal Data Model in Econometrics

作　　者：王力宾[1] 张文专[2] 

机构地区：[1]天津财经学院 [2]贵州财经学院信息学院

出　　处：《数量经济技术经济研究》2003年第7期83-87,共5页Journal of Quantitative & Technological Economics

基　　金：云南省教育厅科研基金(02ZD061);贵州省教育厅自然科学研究基金(黔教科 2002231)

摘　　要：在经济学当中,经常见到结合时间序列和横截面两者的数据(即纵向数据)。纵向数据模型常涉及到随机效应,所以对它的统计分析比一般的固定效应模型要复杂得多,常用的方法或者计算烦琐,需分两少估计,或者在多数情况下不收敛,这极大地限制了对纵向数据的开发利用。本文介绍一类纵向数据模型参数估计的EM算法,这种算法能一次性的估计模型中的所有参数,而且在多数情况下是收敛的。

关 键 词：经济计量 纵向数据模型 EM算法 随机效应 参数估计 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济]