一个解凸二次规划的预测-校正光滑化方法  

A PREDICTOR-CORRECTOR METHOD FOR CONVEX QUADRATIC PROGRAMMING

作　　者：张菊亮[1] 章祥荪[2] 

机构地区：[1]清华大学经济管理学院管理科学与工程系,北京100084 [2]中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所,北京100080

出　　处：《系统科学与数学》2003年第3期353-366,共14页Journal of Systems Science and Mathematical Sciences

基　　金：国家自然科学基金(10171055;39830070)

摘　　要：本文为凸二次规划问题提出一个光滑型方法,它是Engelke和Kanzow提出的解线性规划的光滑化算法的推广。其主要思想是将二次规划的最优性K-T条件写成一个非线性非光滑方程组,并利用Newton型方法来解其光滑近似。本文的方法是预测-校正方法。在较弱的条件下,证明了算法的全局收敛性和超线性收敛性。In this paper, a smoothing method, which is a generalization of Engelke and Kanzow's smoothing method for linear programming, is presented for convex quadratic programming. The main idea is to convert the K-T condition of the quadratic programming to a system of nonlinear nonsmooth equations. And then we apply Newton-type method to solve its smoothing approximation. Our method is a predictor-corrector method. The global and superlinear convergence of the method is obtained under very mild conditions.

关 键 词：凸二次规划 预测-校正光滑化方法 最优性K-T条件 Newton型方法 收敛性 模型 

分 类 号：O221[理学—运筹学与控制论]