浅析期权定价理论  

Analysing the Theory of Setting Price for Future Rights

作　　者：陈浩武[1] 唐元虎[1] 

机构地区：[1]上海交通大学安泰管理学院

出　　处：《技术经济与管理研究》2003年第4期23-24,共2页Journal of Technical Economics & Management

摘　　要：传统的期权有看涨期权和看跌期权两种 ,赋予期权的购买者在未来的时间按照预先指定的价格买或卖一定数量的标的物的权利而不须承担义务。然而和其他金融衍生产品不同 ,期权的价格和其标的物价格的关系表现为非线性特征 ,而且未到期的期权还具有时间价值。鉴于此 。

关 键 词：期权定价理论 B1ack—Scho1es模型 无套利均衡 对数正态分布 利率 金融衍生产品 

分 类 号：F831.5[经济管理—金融学]