NA及B-值随机变量序列的平均移动过程的大偏差原理  

Large Deviations for the Moving Average Processes of NA and B-Valued Random Variables

作　　者：杨小云[1] 董志山[1] 

机构地区：[1]吉林大学(前卫校区)数学研究所,长春130012

出　　处：《应用概率统计》2003年第4期363-370,共8页Chinese Journal of Applied Probability and Statistics

摘　　要：本文在比较一般的条件下建立了两个大偏差原理:平稳NA随机变量序列的平均移动过程的大偏差原理和独立同分布的B-值随机变量序列的平均移动过程的大偏差原理.In this article, we build up two large deviations principles under some general conditions: large deviations principle for moving average processes of NA random variables with stationary distribution; large deviations principle for moving average processes of i.i.d. B-valued random variables.

关 键 词：NA随机变量 B-值随机变量 平均移动过程 大偏差原理 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]