具有随机足标的平稳正态序列的部分和与最大值的联合极限分布  

On the Joint Limiting Distribution of the Partial Sum and Maximum of Strongly Dependent Stationary Normal Sequence with Random Sample Size

作　　者：吴松林[1] 陈体英[2] 

机构地区：[1]后勤工程学院基础部,重庆400016 [2]西南师范大学附属中学数学组,重庆400700

出　　处：《西南师范大学学报（自然科学版）》2003年第5期730-733,共4页Journal of Southwest China Normal University(Natural Science Edition)

摘　　要：设X1,X2,…为标准化平稳正态序列,相关系数ρ｜i-j｜=EXiXj(i≠j),N(n)为取正整数的随机变量且N(n)nPη,η为大于0的随机变量.得到了:当ρnlogn→γ∈(0,∞)时,最大值MN(n)和部分和SN(n)的联合极限分布.Let X_1,X_2,... be standardized stationary normal sequences with correlation ρ___(|i-j|)=EX_iX_j(i≠j). Let N(n) be a positive integer valued random variable and N(n)nPη, where η is a positive random variable. The asymptotic joint distribution of M_(N(n)) and S_(N(n)) is derived as ρ_n log n→γ∈(0, ∞).

关 键 词：平稳正态序列 随机足标 最大值 部分和 联合极限分布 随机变量 

分 类 号：O211.3[理学—概率论与数理统计]