VaR方法在信用风险管理中的应用分析  

作　　者：张玉喜[1] 

机构地区：[1]哈尔滨工程大学经济管理学院

出　　处：《投资研究》2003年第11期44-48,共5页Review of Investment Studies

摘　　要：VaR方法是新巴塞尔资本协议征求意见稿所倡导的现代主流风险管理技术和方法，其运用于银行信用风险管理可提高信用风险管理的科学化水平，并有利于实现对信用风险的动态管理。但VaR方法运用于银行信用风险管理会面临来自于信用风险的特征、市场环境等方面因素的制约，需进行VaR方法所需的技术平台、制度平台和文化平台的建设，以使该方法在我国银行信用风险管理中发挥应有的作用。

关 键 词：VAR方法 银行信用风险管理 市场风险 在险价值 贷款呆账率 动态管理 技术平台建设 制度平台建设 文化平台建设 

分 类 号：F830.5[经济管理—金融学]