非Lipschitz系数的倒向半线性随机发展方程的适度解  

Adapted Solution of a Backward Semilinear Stochastic Evolution Equation with Non-Lipschitz Coefficients

作　　者：周少甫[1] 曹小勇[1] 

机构地区：[1]华中科技大学经济学院,湖北武汉430074

出　　处：《数学物理学报（A辑）》2003年第4期485-493,共9页Acta Mathematica Scientia

基　　金：国家自然科学基金资助项目 ( 70 0 710 11)

摘　　要：文中将研究如下的无穷维空间的倒向半线性随机发展方程x(t) +∫Tte A( s-t) f (s,x(s) ,y(s) ) ds+∫Tte A ( s-t) (g(s,x(s) ) +y(s) ) dw(s) =e A( T -t) X,在类似于 Yamada条件下获得了该方程适度解的存在性和唯一性定理 .In this paper, the authors shall study the following infinite demensional space's backward semilinear stochastic evolution equationx(t)+∫ T t e A(s-t) f(s,x(s),y(s)) d s+∫ T t e A(s-t) (g(s,x(s))+y(s)) d w(s)= e A(T-t) X.The authors establish a new theorem on the existence and uniqueness of the adapted solution of it under a weaker condition than the Lipschitz one.

关 键 词：例向半线性随机方程 适度解 Yamada条件 BIHARI不等式 

分 类 号：O226.3[理学—运筹学与控制论]