混合分布理论研究  

Research on Mixture Distribution Hypothesis

作　　者：王承炜[1] 吴冲锋[1] 朱战宇[1] 

机构地区：[1]上海交通大学安泰管理学院,上海200052

出　　处：《上海交通大学学报》2004年第3期335-339,共5页Journal of Shanghai Jiaotong University

基　　金：国家杰出青年科学基金(70025303);教育部跨世纪优秀人才资助项目

摘　　要：结合中国股票市场数据研究了混合分布假设,并给出了有流动性交易者的正态分布型混合分布模型.在模型推导的基础上,实证研究结果表明该模型是成立的,说明交易量在金融研究中有着重要作用.This paper researched the mixture distribution hypothesis using the data of China's capital market. And a new model of normal distribution with liquidity traders was given. On the base of the model deduction, the empirical research supports it. The results show that trading volume plays an important role in financial research.

关 键 词：混合分布假设 流动性交易者 交易量 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]