朱战宇

作品数：13被引量：224H指数：8
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供职机构：上海交通大学安泰经济与管理学院更多>>
发文主题：行为金融盈利性中国股市经营绩效商业银行更多>>
发文领域：经济管理政治法律更多>>
发文期刊：《上海交通大学学报》《系统工程理论与实践》《世界经济》《财经研究》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家杰出青年科学基金更多>>
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考虑卖空限制的动量效应和反向效应模型被引量：14
《系统工程理论与实践》2005年第1期1-11,共11页朱战宇 吴冲锋 
　改进了HS模型的假设条件,增加了反向投资者行为偏差的影响,建立了考虑卖空限制的动量效应和反向效应模型.在研究方法上,采用了不同于HS模型的递推公式法,清晰地描述了正、负消息影响下股价及收益率的运动轨迹,直观地分析了消息投资者...
关键词：动量效应 反向效应 反应不足 反应过度 行为金融 
伦敦金属交易所与上海期货交易所铜价格发现过程被引量：41
《系统工程理论方法应用》2004年第6期481-484,489,共5页肖辉 吴冲锋 鲍建平 朱战宇 
国家杰出青年基金资助项目(70025303)
具有相同标的资产铜期货合约的伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)之间的竞争日趋激烈,对比分析了这两个市场在铜价格发现过程中的贡献度。结果表明,价格发现主要由LME决定,随着SHFE期铜市场的发展和完善,它在价格发现过程中的...
关键词：铜 期货交易所 价格发现 
近20年美国经济波动与基准收益率曲线之间的关系研究
《世界经济情况》2004年第3期1-4,共4页朱战宇 柳岳强 
收益率曲线是指不同期限的同类型金融工具．在某个给定时点,其到期收益(即利率)与到期期限的关系。一般情况下,收益率曲线会有五种形状：上升型、下降型、平直型、驼峰型、倒驼峰型。在定量研究基准收益率曲线的分析中，通常要使用收益...
关键词：基准收益率曲线 金融工具 美国 经济波动 时间序列 利率期限结构 经济周期 利差 
混合分布理论研究被引量：3
《上海交通大学学报》2004年第3期335-339,共5页王承炜 吴冲锋 朱战宇 
国家杰出青年科学基金(70025303);教育部跨世纪优秀人才资助项目
结合中国股票市场数据研究了混合分布假设,并给出了有流动性交易者的正态分布型混合分布模型.在模型推导的基础上,实证研究结果表明该模型是成立的,说明交易量在金融研究中有着重要作用.
关键词：混合分布假设 流动性交易者 交易量 
股市价格动量与交易量关系:中国的经验研究与国际比较被引量：19
《系统工程理论与实践》2004年第2期1-7,13,共8页朱战宇 吴冲锋 王承炜 
国家杰出青年科学基金(70025303)
　从收益率和交易量两个角度对中国股市价格动量进行月度数据检验.结果表明,单独基于收益率标准的检验证实中国股市总体不存在价格动量.但增加交易量标准的进一步分析显示,低交易量组合的股票存在价格动量,而高交易量赢者组合的股票发...
关键词：价格动量 价格反转 交易量 套利 行为金融 
不同检验周期下中国股市价格动量的盈利性研究被引量：49
《世界经济》2003年第8期62-67,共6页朱战宇 吴冲锋 王承炜 
国家杰出青年科学基金 (70 0 2 5 3 0 3 );"金融工程与金融复杂性"项目资助
本文首先介绍了重叠抽样的价格动量检验方法。在 1 995— 2 0 0 1年经历了牛市和熊市的中国股市能比较充分地反映股市波动周期的信息。本文选取这段时间的股票样本 ,考察周、月周期下价格动量策略的赢利性特征。结果发现 ,月度周期检验...
关键词：检验周期 中国 股票价格 股票市场 盈利性 价格动量 行为金融 赢者组合 输者组合 重叠抽样 动量利润 鲁棒性 
开发个人退休账户市场研究
《财经研究》2002年第11期37-41,共5页朱战宇 吴冲锋 王承炜 
国家杰出青年科学基金 (70 0 2 5 30 3)
文章首先分析了美国个人退休账户的发展特点、规模、历史原因及管理形式 ,通过最低购买量预测模型的分析 ,提出中国居民收入水平已经部分具备购买个人退休账户的能力 ,其中高收入阶层应该成为基金管理公司发展个人退休账户市场的突破口 ...
关键词：个人退休账户 养老保险 基金 社会保障 中国 可行性研究 设立方式 
信贷风险评价指标权重的聚类分析被引量：36
《系统工程理论方法应用》2001年第1期64-67,共4页迟国泰 郝君 徐琤 朱战宇 
国家自然科学基金专项基金资助项目 !(70 0 42 0 0 2和79942 0 0 9) ;加拿大国际开发署 (CIDA)中 -加大学与产业合作项目 (CCUIPP)
信贷风险评价是银行重要的管理活动 ,评价指标的权重评估又是决定评价结果是否科学的关键环节。本文在分析同类研究弊端的基础上 ,利用相似系数矩阵对众多专家评价指标的权重意见进行筛选 ,解决了信贷风险评价体系指标权重的合理分配问...
关键词：信贷风险 风险评价 聚类分析 银行 权重 
基于综合风险约束的贷款组合优化决策模型被引量：9
《大连理工大学学报》2000年第2期245-248,共4页迟国泰 朱战宇 徐王争 
国家自然科学基金资助项目 !(79770011);加拿大国际开发署(CIDA)中加大学与产业合作项目! (CCUIPP)
信贷风险是银行经营中的主要风险 ,贷款风险组合优化是信贷管理中最常见的决策 .分析了国内外同类研究的缺陷 ,提出了反映贷款风险组合优化规律的决策原则 ,并以 0 1型整数规划为工具 ,以综合贷款风险度为约束条件 ,建立了贷款风险组...
关键词：整数规划 决策 贷款风险 综合风险约束 组合优化 
基于单位风险收益最大原则的贷款组合优化决策模型被引量：24
《控制与决策》2000年第4期469-472,共4页迟国泰 秦学志 朱战宇 
国家自然科学基金项目!(79770 0 11);加拿大国际开发署中 -加大学与产业合作项目!(CCU IPP)
针对已有的不确定投资情况下风险与收益选择方法的特点与弊端 ,提出了在贷款组合配给中的单位风险收益最大原则 ,并依此建立了风险贷款组合的优化决策模型 ,解决了收益与风险各不相同时贷款组合的决策问题。实例分析和对比表明了该方法...
关键词：单位风险 贷款风险 贷款组合 优化方法 
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