王承炜

作品数：9被引量：186H指数：6
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供职机构：上海交通大学安泰经济与管理学院更多>>
发文主题：交易量股票市场股票价格行为金融中国股市更多>>
发文领域：经济管理政治法律更多>>
发文期刊：《财经研究》《上海交通大学学报》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》更多>>
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混合分布理论研究被引量：3
《上海交通大学学报》2004年第3期335-339,共5页王承炜 吴冲锋 朱战宇 
国家杰出青年科学基金(70025303);教育部跨世纪优秀人才资助项目
结合中国股票市场数据研究了混合分布假设,并给出了有流动性交易者的正态分布型混合分布模型.在模型推导的基础上,实证研究结果表明该模型是成立的,说明交易量在金融研究中有着重要作用.
关键词：混合分布假设 流动性交易者 交易量 
股市价格动量与交易量关系:中国的经验研究与国际比较被引量：19
《系统工程理论与实践》2004年第2期1-7,13,共8页朱战宇 吴冲锋 王承炜 
国家杰出青年科学基金(70025303)
　从收益率和交易量两个角度对中国股市价格动量进行月度数据检验.结果表明,单独基于收益率标准的检验证实中国股市总体不存在价格动量.但增加交易量标准的进一步分析显示,低交易量组合的股票存在价格动量,而高交易量赢者组合的股票发...
关键词：价格动量 价格反转 交易量 套利 行为金融 
不同检验周期下中国股市价格动量的盈利性研究被引量：49
《世界经济》2003年第8期62-67,共6页朱战宇 吴冲锋 王承炜 
国家杰出青年科学基金 (70 0 2 5 3 0 3 );"金融工程与金融复杂性"项目资助
本文首先介绍了重叠抽样的价格动量检验方法。在 1 995— 2 0 0 1年经历了牛市和熊市的中国股市能比较充分地反映股市波动周期的信息。本文选取这段时间的股票样本 ,考察周、月周期下价格动量策略的赢利性特征。结果发现 ,月度周期检验...
关键词：检验周期 中国 股票价格 股票市场 盈利性 价格动量 行为金融 赢者组合 输者组合 重叠抽样 动量利润 鲁棒性 
公司特征变量在横截面分析中的研究:来自中国股市的证据被引量：2
《管理工程学报》2003年第2期12-15,共4页王承炜 吴冲锋 
国家杰出青年科学基金项目(70025303);教育部跨世纪优秀人才项目
本文研究了公司特征变量在横截面分析中对收益的解释作用 ,并且我们采用了Fama和French的三因子模型对风险进行了调整。结论显示风险调整后的收益仍然与公司特征变量 :E P、B M、公司规模、交易量等指标相关。其中与美国市场不同的是 ,...
关键词：公司特征变量 因子模型 交易量 市场深度 流动性 中国 股市 
开发个人退休账户市场研究
《财经研究》2002年第11期37-41,共5页朱战宇 吴冲锋 王承炜 
国家杰出青年科学基金 (70 0 2 5 30 3)
文章首先分析了美国个人退休账户的发展特点、规模、历史原因及管理形式 ,通过最低购买量预测模型的分析 ,提出中国居民收入水平已经部分具备购买个人退休账户的能力 ,其中高收入阶层应该成为基金管理公司发展个人退休账户市场的突破口 ...
关键词：个人退休账户 养老保险 基金 社会保障 中国 可行性研究 设立方式 
中国股市价格—交易量的线性及非线性因果关系研究被引量：44
《管理科学学报》2002年第4期7-12,共6页王承炜 吴冲锋 
国家杰出青年科学基金资助项目 (70 0 2 5 3 0 3 ) ;教育部跨世纪优秀人才资助项目
实证研究了沪市和深市价格和交易量之间的线性和非线性因果关系 ,研究结果表明 ,两个市场之间存在着收益对交易量的线性 Granger因果关系和双向的非线性 Granger因果关系 .在经过周末效应和 GARCH模型调整之后 ,沪深两市量价之间的非线...
关键词：中国 价格 交易量 股票市场 GRANGER因果关系 GARCH模型 
交易量和交易量驱动的股价动力学分析方法被引量：31
《管理科学学报》2002年第1期1-11,共11页吴冲锋 王承炜 吴文锋 
国家杰出青年科学基金资助项目( 70 0 2 530 3);教育部跨世纪优秀人才资助项目
近 2 0年来 ,理论界开始更加注重交易量在研究中的重要作用 ,特别是从信息的角度出发 ,研究者相信交易量能提供独立于股票价格之外的信息 .但是如何将交易量合适地融入价格序列中仍然是一个争论的话题 .本文系统地回顾了国内外有关交易...
关键词：交易量驱动 价格序列 信息价值 交易量进程 股票价格 股价动力学分析方法 金融理论 
上市公司可转换债券价值分析被引量：35
《系统工程》2001年第4期47-53,共7页王承炜 吴冲锋 
国家杰出青年科学基金资助项目 (70 0 2 5 30 3) ;教育部跨世纪优秀人才资助项目
上市公司发行可转换债券在国外已有相当长的历史 ,但国内直到 2 0 0 0年才首次出现。由于可转换债券具有权益资本和债务资本的双重特性 ,其定价方法比较复杂。本文力图给出一个理论上的定价的基本模型 ,经过变化可得到文献中提到的不同...
关键词：可转换债券 蒙特卡罗模拟 回售条款 回赎条款 股票 上市公司 
A、B股互-自相关研究被引量：8
《系统工程理论方法应用》2001年第4期265-268,共4页王承炜 吴冲锋 
国家杰出青年科学基金 ( 70 0 2 5 30 3);教育部跨世界优秀人才资助项目
研究了沪、深市 A、B股之间的领先 -滞后效应。横截面自相关的分析表明 :在考虑了周末效应和GARCH现象后 ,A、B股之间不存在领先 -滞后现象 ,A、B股之间是即时正相关的。这说明虽然 B股交易量明显小于 A股 ,但 A、B股在反应市场信息方...
关键词：股票市场 领先-滞后效应 横截面自相关 交易量 GARCH现象 A股 B股 中国 
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