投资连结产品的再保险策略  

Reinsurance Strategy of Equity-Linked Insurance Product

作　　者：邓志民[1] 张润楚[1] 

机构地区：[1]南开大学数学学院统计学系

出　　处：《系统工程》2004年第3期72-76,共5页Systems Engineering

基　　金：国家自然科学基金资助项目 (1 0 1 71 0 5 1 )

摘　　要：对趸缴保费和分期缴纳保费两种情况 ,在投资基金服从对数正态分布的假定下 ,研究投资连结产品在经营期内每年的最优比例再保险和超额损失再保险策略 。Based the assumption that investment fund follows lognormal distribution, the paper gives optimal propor tional reinsurance and excess of loss reinsurance for the quity linked insurance products of single premium and level premium. The results have a directly helpful role for insurers to design the reinsurance.

关 键 词：投资连结产品 再保险策略 保险公司 投资基金 

分 类 号：F840.3[经济管理—保险]