一种Kalman平滑器新算法  

A NEW APPROACH OF DESIGNING KALMAN SMOOTHER

作　　者：王树斌[1] 鲍克峭[2] 邓自立[2] 

机构地区：[1]石油大学自动化系,山东东营257061 [2]黑龙江大学自动化系,黑龙江哈尔滨150080

出　　处：《佳木斯大学学报（自然科学版）》2004年第1期59-61,共3页Journal of Jiamusi University：Natural Science Edition

基　　金：国家自然科学基金 (69774019)

摘　　要：应用现代时间序列分析方法,基于ARMA新息模型和白噪声估值器,本文提出了一种Kalman平滑器新算法。它不用解Riccati方程,并且可以统一的处理预报、滤波和平滑问题,估值器具有渐近稳定性。仿真例子说明了本算法的有效性。Using modem time- series analysis method, based on the autoregressive moving average (AR-MA)innovation model and white noise estimators, a new algorithm of Kalman smoother is presented. The computation of the Riccati equation is avoided. They can handle the prediction, filtering and smoothing problems in a unified framework, and have the asymptotic stability. Simulation example shows the validity of the new algorithms.

关 键 词：Kalman平滑器 算法 现代时间序列分析方法 渐近稳定性 白噪声估值器 ARMA新息模型 

分 类 号：TN911.1[电子电信—通信与信息系统]