指数效用函数下的组合投资决策  

The Portfolio Investment Decisions About Exponent Utility

作　　者：刘树人[1] 安雪梅[2] 

机构地区：[1]湘潭大学数学系,湖南湘潭411105 [2]湘潭大学商学院,湖南湘潭411105

出　　处：《湘潭师范学院学报（自然科学版）》2004年第2期94-97,共4页Journal of Xiangtan Normal University (Natural Science Edition)

基　　金：湖南省教育厅资助项目 ( 0 3C45 3 )

摘　　要：将均值—方差模型的有效前沿在σ -r平面上用双曲线表示出来 ,无差异曲线在σ -r平面上用抛物线表示出来 ,再由资产组合的有效选择原则就求出这个无差曲线 ,同时也求出了效用函数意义下的最优投资组合。In this paper,we denote the efficient frontier of Mean-Varriance model with hyperbola and the IDCs with parabola in r plane.By the rule of efficient selection of portofio ,we are thus able to find this IDC and obtain optimal portofio about the utility function.

关 键 词：指数效用函数 组合投资决策 正态分布 有效选择原则 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学] F224