ETF绩效度量研究——以沪深300 ETF为例  

The Research on Performance Measurement of Exchange Traded Funds—Taking Hushen300 ETF as an Example

作　　者：邝潇珂 陆晨烨 宋斌 

机构地区：[1]中央财经大学管理科学与工程学院投资系,北京

出　　处：《管理科学与工程》2018年第2期132-141,共10页Management Science and Engineering

摘　　要：基金选择对投资者来说是一项重要决策,传统的基金绩效评价方法通常是从基金的收益和风险角度衡量基金表现,但这种度量方法仅适用于主动管理型基金,并不适合以特定指数为跟踪标的、旨在减少跟踪误差的指数型基金。针对投资者对交易型开放式指数基金(Exchange-Traded Fund,以下简称ETF)的绩效评估需求,本文建立了一个基于风险度量模型的ETF绩效评价指标,并利用该指标以沪深300 ETF为例对中国ETF市场进行实证研究,同时针对不同情况提供了几种可选择的评价方案。

关 键 词：交易型开放式指数基金 绩效度量 风险度量模型 沪深300 ETF 

分 类 号：F2[经济管理—国民经济]