中国博士后科学基金(2013M540372)

作品数：2被引量：1H指数：1
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基于t-Copula的一篮子信用违约互换定价模型被引量：1
《经济数学》2014年第4期81-85,共5页张茂军 赵雪妮 
国家自然科学基金资助项目(71001015;71461005);广西自然科学基金资助项目(2012GXNSFAA053013;2014GXNSFAA118010);上海市博士后基金资助项目(13R21414700);中国博士后基金资助项目(2013M540372)
为了刻画分布函数的厚尾特征和违约的传染性,构建了单因子t-Copula模型,以此研究一篮子信用违约互换(BDS)的定价问题。依据风险中性定价原理和顺序统计量方法,分别得到了第k次违约和n个参照实体中m个受保护的BDS价格的解析式.为了说明...
关键词：信用违约互换 顺序统计量 t-Copula 方法 随机模拟 
赎回风险约束的开放式基金管理费研究
《经济数学》2014年第1期35-40,共6页张茂军 王文华 南江霞 
国家自然科学基金资助项目(71001015;71101033);广西自然科学基金资助项目(2012GXNSFAA053013;201106LX162);上海市博士后基金资助项目(13R21414700);中国博士后基金资助项目(2013M540372)
从赎回风险的视角研究开放式基金的管理费.以赎回风险为内生变量构建了基金管理人的动态投资决策模型,利用动态优化的Bellman原理得到了最优管理费.进一步分析发现:一是基金管理费与基金管理人的投资能力正相关,即基金管理人的投资能力...
关键词：开放式基金 管理费 赎回风险 动态优化 
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