王文华

作品数：6被引量：6H指数：1
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供职机构：大连理工大学管理与经济学部更多>>
发文主题：商品期货套期保值策略实证检验风险溢价GARCH模型更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《桂林电子科技大学学报》《经济数学》《运筹与管理》《金融理论与实践》更多>>
所获基金：国家自然科学基金广西壮族自治区自然科学基金中国博士后科学基金上海市博士后基金更多>>
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中国商品期货风险溢价的实证检验
《运筹与管理》2017年第6期124-131,共8页张茂军 王文华 秦学志 
国家自然科学基金资助项目(71461005;71561008);广西省研究生创新项目(GDYCSZ201471;2016YJCX48;YCSW2017143)
本文采用2003年12月到2013年11月期间的金属类期货、农产品类期货,燃油化工类期货的数据,利用线性回归方法,对这三类期货的风险溢价、系统风险溢价和基差风险溢价的存在性进行了检验。研究结果表明:大部分商品期货存在风险溢价,同种商...
关键词：商品期货 风险溢价 基差风险 系统风险 
基于便利收益的商品期货套期保值策略研究被引量：5
《运筹与管理》2016年第3期232-238,共7页张茂军 王文华 王庆辉 
国家自然科学基金资助项目(71101033;71461005);广西自然科学基金资助项目(2012GXNSFAA053013;2014GXNSFAA118010);中国博士后基金资助项目(13R21414700;2013M540372);桂林电子科技大学研究生创新项目(GDYCSZ201471)
依据便利收益是商品现货与期货长期均衡关系的主要影响因素,研究商品便利收益对商品期货套期保值策略的影响。通过求解最大化期望效用的套期保值决策模型,得到了最优套期保值比率的封闭解,并且提出了以便利收益为修正因子的ECT-GARCH模...
关键词：金融工程 套期保值策略 GARCH模型 商品期货 便利收益 
库存对商品期货基差的影响:理论与中国的实证检验被引量：1
《金融理论与实践》2014年第11期81-85,共5页张茂军 王文华 
国家自然科学基金资助项目(71101033;71001015;71461005);广西自然科学基金资助项目(2012GXNSFAA053013;2012GXNSFAA053002);中国博士后基金资助项目(13R21414700;2013M540372);桂林电子科技大学研究生创新项目(GDYCSZ201471)
在分析库存对商品期货基差影响的理论基础上,借助于三次样本回归方法检验了中国铜期货、铝期货和燃油期货与其相应库存之间的非线性递减关系,发现在商品缺货时,铜期货基差和铝期货基差分别与其库存成负相关关系;在商品充足时,库存对铜...
关键词：商品期货 基差 库存 三次样条回归 
基于期权定价方法的商品期货便利收益研究被引量：1
《桂林电子科技大学学报》2014年第4期319-324,共6页张茂军 王文华 卞琪 李婷婷 
国家自然科学基金(71101033;71001015);广西自然科学基金(2012GXNSFAA053013;2012GXNSFAA053002);中国博士后基金(13R21414700);上海市博士后基金(2013M540372)
为了比较交换期权方法与看涨期权方法计算便利收益的适用性,在分析商品期货的便利收益对期货的定价和套期保值功能影响的基础上,以4种商品期货为研究对象,构建了VAR计量经济学模型。研究发现,交换期权定价方法适用于计算铝和锌期货的便...
关键词：便利收益 看涨期权 交换期权 VAR模型 
赎回风险约束的开放式基金管理费研究
《经济数学》2014年第1期35-40,共6页张茂军 王文华 南江霞 
国家自然科学基金资助项目(71001015;71101033);广西自然科学基金资助项目(2012GXNSFAA053013;201106LX162);上海市博士后基金资助项目(13R21414700);中国博士后基金资助项目(2013M540372)
从赎回风险的视角研究开放式基金的管理费.以赎回风险为内生变量构建了基金管理人的动态投资决策模型,利用动态优化的Bellman原理得到了最优管理费.进一步分析发现:一是基金管理费与基金管理人的投资能力正相关,即基金管理人的投资能力...
关键词：开放式基金 管理费 赎回风险 动态优化 
基于单因子混合分布的BDS定价模型
《桂林电子科技大学学报》2013年第6期508-513,共6页赵雪妮 张茂军 王文华 
国家自然科学基金(71001015;71101033);广西自然科学基金(2012GXNSFAA053013);广西教育厅科研项目(201106LX162)
针对一篮子信用违约互换(BDS)定价问题,建立了单因子正态逆高斯混合分布模型,并给出违约时间的分布函数和密度函数,利用计算顺序统计量方法得到第k次违约时间的分布函数。根据风险中性定价原理,给出第k个参照实体违约时的BDS价格解析式...
关键词：信用违约互换 顺序统计 单因子模型 正态-NIG混合分布 资产定价 
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