国家重点基础研究发展计划(2007CB814920)

作品数：1被引量：3H指数：1
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离散时间投资组合保险策略CPPI及其实证分析被引量：3
《数理统计与管理》2008年第4期721-729,共9页何涛 
国家科技部973项目资助(No.2007CB814920)
本文重点讨论了在离散时刻对投资组合进行调整的CPPI策略.给出了组合价值的过程表达式,并对其进行风险分析;引入二次期望效用函数,给出了确定CPPI策略中最优乘数的方法;讨论了借贷限制对CPPI策略的影响并将其与买入持有策略进行比较分...
关键词：CPPI策略 自融资 停时 期望不足资金 期望效用函数 
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