国家社会科学基金(09BJY107)

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相关期刊：《国际金融研究》《中南财经政法大学学报》《国际商务（对外经济贸易大学学报）》《时代金融》更多>>
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基于异质风险偏好的企业货币错配决策被引量：1
《预测》2013年第3期29-32,18,共5页范利民 张辉锋 王中昭 
国家社会科学基金资助项目(09BJY107)
本文对货币错配成因的主要理论解释进行了回顾和总结,以出口企业为研究对象,建立了模型来分析企业主动卷入货币错配的决策行为。最后归纳了企业扩大错配规模的四种情形,并对原罪论观点进行了辨析,提出结论及相关建议。
关键词：货币错配 风险偏好 原罪论 
汇率和外币负债对货币错配传导特征及其异质性——中国和东盟各国的经验实证被引量：1
《国际商务（对外经济贸易大学学报）》2012年第4期23-37,共15页王中昭 易扬 
国家社科基金项目"汇率政策与货币错配协动性及其传导机制研究"(批准号09BJY107)阶段性成果
文章在分析中国和东盟各国汇率对货币错配传导特征、差异性和金融危机与货币错配风险的关联性的基础上,通过构建动态面板模型和面板VAR模型,对传导的边际效应、敏感程度的异质性作了深入分析,考察了货币错配对汇率和外币负债冲击的响应...
关键词：汇率 外币负债 货币错配 传导异质性 面板VAR模型 
货币错配条件下汇率机制选择的设计
《广西大学学报（哲学社会科学版）》2012年第3期46-52,共7页王中昭 范利民 
国家社会科学基金项目"汇率政策与货币错配协动性及其传导机制研究"(09BJY107)
在当前情况下,人民币汇率机制如何选择是值得认真探讨的重要问题。汇率机制选择要与一国经济发展水平相适应,兼顾一国经济内外均衡。人民币汇率机制选择的策略是:稳步推进有升有降,以升为主的非对称性双向浮动的汇率弹性机制,人民币汇...
关键词：汇率机制选择 货币错配 策略 依据 
汇率变动对中国各部门货币错配程度的影响及传导机制分析
《商业时代》2011年第15期35-37,共3页徐梅 王中昭 
国家社科基金项目<汇率政策与货币错配协动性及其传导机制研究>(批准号:09BJY107)支持
由于人民币从2005年至今缓慢升值,并且仍然面临继续升值的压力,我国的外币资产和外币负债的比例发生了明显的变化,进而影响到总资产负债比。因此不仅需要了解一国的货币错配程度,更需要了解各部门的货币错配程度,以及各部门间货币错配...
关键词：货币错配 资产负债交叉表 传导机制 
货币错配研究理论综述被引量：1
《时代金融》2011年第2X期68-69,共2页杨军 
国家社会科学基金项目"汇率政策与货币错配协动性及其传导机制研究"(批准号09BJY107)
货币错配是发展中国家普遍存在的现象,货币错配问题的研究受到国际金融界广泛的关注。本文对货币错配问题产生的原因、货币错配风险和货币错配风险管理进行了系统的理论梳理和阐述,方便国内外学者对货币错配问题进行全面深入的研究。
关键词：货币错配 原因 风险 管理 
我国汇率对货币错配传导效应研究被引量：2
《企业经济》2010年第10期171-176,共6页范利民 左虹 
国家社会科学基金项目"汇率政策与货币错配协动性及其传导机制研究("批准号09BJY107)
货币错配指的是经济行为主体在开展经济活动中使用了不同的货币进行计量,因而在货币汇率变化时,其资产/负债、收入/支出会受到影响,而这种影响主要是通过各种效应作为传导途径展开的。本文以汇率和利率对货币错配的传导作用为入手,通过...
关键词：货币错配 汇率 传导影响 汇率政策 
略论汇率冲击下我国银行业的货币错配和期限错配——基于银行资产负债表的分析被引量：13
《经济问题》2010年第6期84-87,共4页徐梅 
国家社科基金"汇率政策与货币错配协动性及其传导机制研究"项目(09BJY107)
随着金融市场尤其是资本市场的活跃,现阶段我国商业银行货币错配和期限错配的问题日益突出。如果市场利率水平或汇率发生变化,我国银行业可能会面临一定的流动性风险,并将可能导致银行危机。基于此,构建了三阶段的银行资产负债模型。模...
关键词：货币错配 期限错配 本币升值 银行资产负债表 
汇率与货币错配协动性关系及机理探析被引量：9
《国际金融研究》2010年第5期30-39,共10页王中昭 
国家社会科学基金项目"汇率政策与货币错配协动性及其传导机制研究"(批准号09BJY107)
本文从汇率对货币错配传导性入手,对汇率与货币错配的传导协动性关系和机理进行探讨。通过引入随机干扰的正向和逆向冲击因素,构建汇率等影响因素与货币错配协动性关系联立方程模型。研究表明:单一盯住美元汇率制度下的货币错配与各种...
关键词：汇率 货币错配 协动性 冲击效应 
货币错配风险的特征与组合评估被引量：2
《金融理论与实践》2010年第5期17-21,共5页王中昭 
国家社会科学基金资助项目"汇率政策与货币错配协动性及其传导机制研究"(09BJY107)
提出一种基于VaR模型失败率的VaR风险综合值的权数构造方法,并利用它测度货币错配VaR风险上下限值和分析风险变动特征。同时AR(m)—ARCH类模型VaR组合风险测度表明:组合模型的VaR值比单一模型更合理和可靠;具有债权型特征的我国货币错...
关键词：货币错配 风险 综合权数 AR(m)-ARCH类模型 
货币错配波动的集聚性及与汇率、利率的联动性——基于向量TGARCH-BEKK模型被引量：2
《中南财经政法大学学报》2010年第2期70-76,共7页王中昭 
国家社会科学基金资助项目"汇率政策与货币错配协动性及其传导机制研究"(09BJY107)
中国货币错配波动具有明显的非对称性，不具有尖峰性，但具有长记忆特性。向量TGARCH—BEKK模型的分析结果表明：货币错配程度减弱时其波动集聚性更强，波动集聚性滞后效应持续约6～7年；货币错配受到汇率冲击的溢出效应比利率冲击大；1...
关键词：货币错配 汇率 利率 向量TGARCH—BEKK模型 
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