上海市哲学社会科学规划课题(2009BJB022)

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基于ECM-MTARCH-t-CVaR模型的动态套期保值研究
《金融管理研究》2014年第2期60-81,共22页王周伟 万里欢 伏开宝 崔百胜 
教育部人文社科研究项目“中国宏观审慎货币政策的调控机制研究”(11YJA790107)、“通货膨胀惯性、金融市场摩擦与结构性冲击——债务危机下DSGE模型的扩展与应用研究”(12YJC790020);上海市哲学社会科学规划课题“不对称传染的供应链信用风险度量研究”(2009BJB022);上海市教委重点课题“综合风险网络传染的系统性风险评估与分析框架研究”(12ZS125)的资助
条件风险价值是尾部极端损失的预期值,其解析计算式的推导比较复杂。利用椭圆分布函数,本文推出了椭圆分布下计算条件风险价值的一般解析公式,进而导出t分布下条件风险价值及其最小化的动态最优套期保值比率计算式。为更好地拟合具有协...
关键词：T分布 条件风险价值 动态最优套期保值比率 ECM-MTARCH-DCC模型风险改善比率 
中国城市现代碳金融服务体系的构建研究被引量：1
《区域金融研究》2014年第7期42-46,共5页王周伟 
国家自然科学基金面上项目<限额与交易机制下多特性质量设计与优化研究>(71371126);教育部人文社科研究项目<中国宏观审慎货币政策的调控机制研究>(11YJA790107);上海市哲学社会科学规划课题<不对称传染的供应链信用风险度量研究>(2009BJB022);上海市教委重点课题<综合风险网络传染的系统性风险评估与分析框架研究>(12ZS125)的资助
近几年来国际碳金融服务业在低碳信贷、碳基金、碳保险、碳货币、碳交易体系方面已获得了长足发展,其推动碳减排、管理碳金融交易风险的作用日益显著。这对于中国城市发展低碳经济,实现减排目标,推进新型城镇化建设都具有非常重要的借...
关键词：低碳信贷 碳基金 碳保险 现代碳金融服务体系 
宏观审慎调控框架下系统性风险管理体系的构建研究被引量：5
《金融管理研究》2014年第1期42-54,共13页茆训诚 王周伟 吕思聪 
教育部人文社科研究项目《中国宏观审慎货币政策的调控机制研究》(编号:11YJA790107);上海市哲学社会科学规划课题《不对称传染的供应链信用风险度量研究》(编号:2009BJB022);上海市教委重点课题《综合风险网络传染的系统性风险评估与分析框架研究》(编号:12ZS125)的部分研究成果
系统性风险管理缺乏有效监测与宏观审慎调控是近期国际金融危机的最主要成因之一。围绕全面评价监测体系,本文梳理了近期相关的国外文献,归纳了系统性风险评价的主要构成要素及其设计,并探讨了在宏观审慎调控体系中如何充分利用这一体系。
关键词：系统性风险识别与评价 系统重要性机构 宏观审慎监管 
国际碳基金经营风险管理的经验与启示被引量：3
《金融发展研究》2014年第3期57-62,共6页王周伟 
国家自然科学基金面上项目<限额与交易机制下多特性质量设计与优化研究>(71371126);教育部人文社科研究项目<中国宏观审慎货币政策的调控机制研究>(11YJA790107);上海市哲学社会科学规划课题<不对称传染的供应链信用风险度量研究>(2009BJB022);上海市教委重点课题<综合风险网络传染的系统性风险评估与分析框架研究>(12ZS125)的资助
当前,国际碳基金运营体系日趋成熟。本文总结了国际碳基金在治理运营模式、风险评价、风险控制与项目退出四个方面的运营经验;并结合实际,提出了中国进一步发展碳基金的建议。
关键词：碳基金 运营模式 风险评价 风险控制 退出机制 
担保条款对我国银行贷款风险缓释效应研究
《金融管理研究》2013年第1期17-29,共13页敬志勇 范利民 
教育部人文社科研究项目《中国宏观审慎货币政策的调控机制研究》(编号:11YJA790107);上海市哲学社会科学规划课题《不对称传染的供应链信用风险度量研究》(编号:2009BJB022);上海市教委重点课题《综合风险网络传染的系统性风险评估与分析框架研究》(编号:12ZS125)
担保条款作为一种缓解信息不对称的重要手段,在逆向选择贷款申请人过程中得到银行广泛应用。利用1996—2010年间我国上市公司银行贷款申请数据,本文分析了担保条件的贷款风险缓释作用,结果表明担保条款是满足银行贷款审核的重要条件之一...
关键词：信用风险 担保条款 风险缓释 
外部冲击、融资约束与企业的现金—现金流敏感性被引量：3
《金融论坛》2013年第4期73-79,共7页李慧 
上海市哲学社会科学规划课题"不对称违约传染的供应链融资企业信用风险评价研究"(2009BJB022);教育部人文社科规划基金项目"中国宏观审慎货币政策的调控机制研究"(11YJA790107)
本文以2000～2011年中国上市公司为样本,采用现金—现金流敏感性检验融资约束假说对我国上市公司的适用性,在此基础上研究外部冲击对不同融资约束企业现金持有规模的影响。研究表明,融资约束企业具有正的现金—现金流敏感性,且敏感性系...
关键词：外部冲击 融资约束 现金-现金流敏感性 金融危机 货币政策 
半强制分红政策对上市公司现金分红策略的影响研究被引量：35
《上海经济研究》2013年第1期56-63,共8页李慧 
上海市哲学社会科学规划课题"不对称违约传染的供应链融资企业信用风险评价研究"(2009BJB022);教育部人文社科规划基金项目"中国宏观审慎货币政策的调控机制研究"(11YJA790107)
2008年10月中国证监会颁布了《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》,该决定将30%的现金分红比率作为上市公司再融资的前提条件。本文利用2006-2010年中国上市公司的数据实证分析了这种半强制分红政策对上市公司现金股利策略的影...
关键词：现金分红 半强制分红 股利政策 再融资 
金融资产综合风险价值动态评估研究被引量：1
《财经理论与实践》2012年第5期2-6,共5页王周伟 邬展霞 
教育部人文社科研究项目(11YJA790107);上海市哲学社会科学规划课题(2009BJB022);上海市教委重点课题(12ZS125)
为综合度量金融资产损失的市场风险与流动性风险,采用GARCH-VaR模型度量了日市场风险价值,用日内相对波动幅度调整为日LA-VaR,并利用时间延展槡T规则将它转换为变现期间的综合风险价值,构建了金融资产综合风险价值的全方位动态评估模型...
关键词：GARCH—VaR模型 LA—VaR模型 流动性风险调整 综合风险价值 
融资融券交易保证金比例的个性化动态设置研究被引量：3
《华东经济管理》2012年第8期142-146,共5页王周伟 
教育部人文社科研究项目"中国宏观审慎货币政策的调控机制研究"(11YJA790107);上海市哲学社会科学规划课题"不对称传染的供应链信用风险度量研究"(2009BJB022);上海市教委重点课题"综合风险网络传染的系统性风险评估与分析框架研究"(12ZS125)
保证金比例的个性化动态设置是中国证券市场中融资融券信用交易业务发展的必然趋势。文章根据融资融券交易的保证金信用融资模式,构建了ARIMA-GARCH-BSM期权定价模型,利用结构化建模方法探讨如何解决融资融券信用交易业务保证金比例动...
关键词：融资融券业务 保证金比例 BSM期权定价模型 ARIMA-GARCH-t模型 
非正规金融与正规金融:互补还是替代?——基于DSGE模型的相互作用机制研究被引量：29
《财经研究》2012年第7期121-132,共12页崔百胜 
国家自然科学基金项目(70673116);国家社科基金重点项目(08ATL007);教育部人文社会科学规划项目(11YJA790107);教育部人文社会科学研究青年基金项目(12YJC790020);上海市哲学社会科学规划课题(2009BJB022)
文章通过建立四部门动态随机一般均衡模型,分析了二元金融体系下正规金融与非正规金融部门之间的作用机制,并对模型进行数值模拟。研究发现,在居民消费偏好冲击和技术冲击两种情况下,正规金融与非正规金融部门之间主要是互补关系,表现...
关键词：非正规金融部门 正规金融部门 DSGE模型 消费偏好冲击 货币政策冲击 
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