云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 吕思聪

吕思聪: 作品数：10被引量：133H指数：4; 导出分析报告; 供职机构：复旦大学更多>>; 发文主题：货币政策中国商业银行系统性风险资本监管GARCH模型更多>>; 发文领域：经济管理更多>>; 发文期刊：《经济评论》《新金融》《金融与经济》《统计与决策》更多>>; 所获基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金上海市哲学社会科学规划课题更多>>

中国商业银行资产证券化效应的实证研究被引量：3: 《统计与决策》2020年第17期138-142,共5页邢学艳吕思聪张羽刘凯; 国家自然科学基金面上项目(71471117);上海市人民政府决策咨询课题(2017-GR-52)。; 文章采用Bankscope数据库中2008—2016年141家中国商业银行的数据,构建双重差分模型,检验了资产证券化对中国商业银行盈利水平和风险水平的影响效应。结果显示:在更多年份进行资产证券化、资产证券化总额占比高的商业银行,其盈利水平显...; 关键词：资产证券化盈利水平风险水平

过度信贷会激发企业的创新活力吗？被引量：3: 《金融与经济》2019年第12期19-25,共7页赵栋吕思聪; 本文从企业角度研究过度信贷对企业创新的影响,考察了过度信贷与政治关联并存时对企业创新的影响,特别是过度信贷能否增强或削弱政治关联对企业创新的抑制作用。实证结果表明,过度信贷能够促进企业的研发支出,但无法有效提高其专利数量...; 关键词：过度信贷企业创新政治关联

商业银行数字化转型中大数据技术的应用研究被引量：9: 《商业经济》2019年第4期147-148,共2页刘凯吕思聪于天; 现阶段,以大数据技术为基础的人工智能与金融的融合形成的金融智能正在全面赋能金融机构,加剧了整个行业竞争格局的重构。未来,大数据赋能金融业务将会迎来爆发"奇点",从而带动整个行业的科技金融浪潮。为此,结合商业银行目前大数据技...; 关键词：大数据商业银行数字化科技赋能

货币政策、影子银行和银行间市场利率被引量：11: 《国际金融研究》2019年第2期43-53,共11页吕思聪赵栋; 国家自然科学基金项目"基于流动性视角的资产定价模型重构研究"(71471117);国家自然科学基金项目"中国债务资本市场的功能;结构和发展研究"(71661137008)资助; 本文基于银行多样性和融资可得性差异化的假设,构建了包含货币政策、银行间市场利率和影子银行的分析框架,在银行间市场均衡状态下分析了三者之间的传导关系,并采用2010年1月至2017年6月的月度数据构建TVP-VAR模型进行实证研究。研究结...; 关键词：货币政策影子银行银行间市场利率 TVP-VAR模型

外部监管和货币政策对中国商业银行流动性创造能力的影响研究被引量：52: 《国际金融研究》2018年第5期55-65,共11页吕思聪; 国家自然科学基金项目"基于流动性视角的资产定价模型重构研究"(71471117);"中国债务资本市场的功能;结构和发展研究"(71661137008)资助; 本文在商业银行利润函数中引入惩罚函数,分析外部监管和货币政策对商业银行流动性创造能力的影响,并利用Bankscope数据库中2010—2016年112家中国商业银行数据进行实证研究。结果表明:第一,在利率市场化带来存款分流的金融环境下,资本...; 关键词：资本监管流动性监管货币政策流动性创造

利率市场化与银行风险承担行为实证研究被引量：3: 《技术经济与管理研究》2017年第8期74-78,共5页邢学艳吕思聪; 国家自然科学基金项目(71471117); 文章主要探讨存款市场竞争作用于银行风险承担的影响机制。通过实证研究得出结论:第一,随着我国存款利率管制逐步放开,银行资金成本上升压力不断增强,银行的总体风险偏好上移。第二,银行业在贷款市场整体呈现出"利润边际效应"大于"风险...; 关键词：利率市场化负债成本银行风险风险承担

复旦人民币汇率指数2016年分析与2017年展望被引量：1: 《新金融》2017年第2期27-31,共5页陈学彬吕思聪; 国家自然科学基金(71373048)资助; 本文对2016年复旦人民币汇率指数走势进行分析,在美联储加息和全球频发的黑天鹅事件影响下,复旦人民币有效汇率指数大幅贬值,延续了上一年的下跌态势。2017年,预计随着美国经济复苏和进一步加息,美元将持续走强,欧元、日元和新兴市场国...; 关键词：人民币有效汇率复旦人民币汇率指数中国经济

基于风险溢出关联特征的CoVaR计算方法有效性比较及应用被引量：42: 《经济评论》2014年第4期148-160,共13页王周伟吕思聪茆训诚; 国家自然科学基金项目"限额与交易机制下多特性质量设计与优化研究"(项目编号:71371126);教育部人文社科研究项目"中国宏观审慎货币政策的调控机制研究"(项目编号:11YJA790107);教育部人文社科研究项目"通货膨胀惯性;金融市场摩擦与结构性冲击--债务危机下DSGE模型的扩展与应用研究"(项目编号:12YJC790020);上海市教委重点课题"综合风险网络传染的系统性风险评估与分析框架研究"(项目编号:12ZS125);上海师范大学研究生优秀成果(学位论文)培育项目"基于溢出效应分析中国银行业的系统性风险"(项目编号:B-6001-12-103112)的资助; 条件风险价值(CoVaR)能够很好地度量风险溢出效应,是度量系统性风险的有效指标之一。计算CoVaR有多种方法,其原理不尽相同,需要合理选用方能有效评估系统性风险。分位数回归法、Copula函数法以及DCC-GARCH模型是比较典型的三种方法。本...; 关键词：CoVaR 分位数回归 COPULA函数 DCC—GARCH模型

风险承担视角下的货币政策审慎调控研究被引量：5: 《上海师范大学学报（哲学社会科学版）》2014年第4期22-32,52,共12页茆训诚王周伟吕思聪; "中国宏观审慎货币政策的调控机制研究"(11YJA790107);"通货膨胀惯性;金融市场摩擦与结构性冲击--债务危机下DSGE模型的扩展与应用研究"(12YJC790020);上海市教委重点课题"综合风险网络传染的系统性风险评估与分析框架研究"(12ZS125);上海师范大学研究生优秀成果(学位论文)培育项目"基于溢出效应分析中国银行业的系统性风险"(B-6001-12-103112); 文章构建了基于效用函数的风险承担渠道理论模型框架,分析了货币政策的经济调控效应与银行风险承担渠道效应的作用机制,并进一步阐述了货币政策工具与宏观审慎监管工具之间的内在关联性。并且利用VAR脉冲响应分析法构建了用于度量经济...; 关键词：系统性风险风险承担货币政策审慎调控

宏观审慎调控框架下系统性风险管理体系的构建研究被引量：5: 《金融管理研究》2014年第1期42-54,共13页茆训诚王周伟吕思聪; 教育部人文社科研究项目《中国宏观审慎货币政策的调控机制研究》(编号:11YJA790107);上海市哲学社会科学规划课题《不对称传染的供应链信用风险度量研究》(编号:2009BJB022);上海市教委重点课题《综合风险网络传染的系统性风险评估与分析框架研究》(编号:12ZS125)的部分研究成果; 系统性风险管理缺乏有效监测与宏观审慎调控是近期国际金融危机的最主要成因之一。围绕全面评价监测体系,本文梳理了近期相关的国外文献,归纳了系统性风险评价的主要构成要素及其设计,并探讨了在宏观审慎调控体系中如何充分利用这一体系。; 关键词：系统性风险识别与评价系统重要性机构宏观审慎监管

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