中央高校基本科研业务费专项资金(1200219175)

作品数：3被引量：7H指数：2
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人民币升值压力、通货膨胀与货币政策动态影响关系的实证分析被引量：2
《系统工程》2014年第10期1-8,共8页叶欣 刘婧 
国家自然科学基金资助项目(71173088;71173153);中央高校基本科研业务费专项资金项目(1200219175)
在人民币升值压力和国内通胀压力并存背景下,我国货币政策的选择显得十分困难。首先运用非模型依赖方法对我国外汇市场压力进行测算,其次建立VAR模型对人民币升值压力、通货膨胀及货币政策变量间的Granger因果关系和脉冲响应关系进行实...
关键词：外汇市场压力 人民币升值 通货膨胀 利率 
人民币升贬值预期压力期间识别:基于马尔可夫机制转换模型的实证分析被引量：3
《系统工程》2012年第10期49-55,共7页叶欣 
中央高校基本科研业务费专项(1200219175)
针对汇率预期变化的非线性特征,应用三状态马尔可夫机制转换模型(MS),通过对美国次贷危机以来3月期和1年期人民币无本金交割远期汇率(CNYNDF)的波动机制进行实证分析,揭示人民币升贬值预期压力的积聚期间及交易型和投机型市场参与者的...
关键词：人民币升贬值预期 人民币无本金交割远期汇率 马尔可夫机制转换模型 
人民币无本金交割远期汇率异常波动机制识别被引量：2
《同济大学学报（自然科学版）》2012年第12期1894-1898,1904,共6页叶欣 陈伟忠 孙丽华 
国家自然科学基金(71173153);中央高校基本科研业务费专项资金(1200219175)
针对汇率波动的非线性特征,应用马尔可夫机制转换方法对2003-09-10—2011-03-25期间人民币的无本金交割远期汇率(NDF)的异常波动进行识别,研究结果显示:①2005年7月21日和2010年6月19日央行2次汇改前后NDF汇率均为高波动的异常机制,汇...
关键词：汇率波动 升贬值预期 人民币无本金交割远期汇率 异常波动识别 马尔可夫机制转换方法 
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