国家社会科学基金(13BJYl75)

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相关作者：朱孟楠郭君默喻海燕张雪鹿陈欣铭更多>>
相关机构：厦门大学福建江夏学院中国银行业监督管理委员会更多>>
相关期刊：《武夷学院学报》《投资研究》《财贸研究》《国际贸易问题》更多>>
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中国外汇储备市场风险测度——基于GARCH-EVT-COPULA模型的利率和汇率风险集成分析被引量：5
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》2019年第3期56-67,共12页朱孟楠 段洪俊 
国家自然科学基金项目"动态优化视角下的中国外汇储备全面风险管理研究"(71473208);国家社会科学基金项目"我国主权财富基金投资与风险管理研究"(13BJY175);教育部哲学社会科学重大课题攻关项目"中国外汇储备的科学管理及战略问题研究"(12JZD027)
在汇率和利率双重变动影响的背景下,中国外汇储备资产组合的市场风险引起了学界和市场的普遍关注。通过考虑汇率和利率两类基本市场风险因子,基于GARCH-EVT-COPULA模型和蒙特卡洛模拟方法对中国外汇储备市场风险进行测度。结果显示:在...
关键词：中国外汇储备 VAR GARCH-EVT-COPULA模型 集成风险测度 
中美贸易战与汇率制度选择——基于动态随机一般均衡模型的政策模拟实验被引量：8
《财贸研究》2019年第2期46-63,共18页朱孟楠 曹春玉 
国家自然科学基金项目"动态优化视角下的中国外汇储备全面风险管理研究"(71473208);教育部哲学社会科学重大课题攻关项目"中国外汇储备的科学管理及战略问题研究"(12JZD027);国家社会科学基金项目"我国主权财富基金投资与风险管理研究"(13BJY175)的资助。
基于当前中美贸易战的现实,使用包含金融加速器机制的新凯恩斯主义动态随机一般均衡模型,结合传统利率规则和基于外汇市场干预的汇率安排等双工具货币政策组合,研究了美国发动贸易战对中国贸易均衡、金融稳定和实体经济的整体影响,进而...
关键词：中美贸易战 汇率安排 储备需求 
加息周期、汇率安排与储备需求被引量：14
《金融研究》2018年第1期1-17,共17页朱孟楠 曹春玉 
国家自然科学基金项目"动态优化视角下的中国外汇储备全面风险管理研究"(71473208);教育部哲学社会科学重大课题攻关项目"中国外汇储备的科学管理及战略问题研究"(12JZD027);国家社会科学基金项目"我国主权财富基金投资与风险管理研究"(13BJY175)的资助
本文将利率规则与汇率安排的不同组合纳入NK-DSGE模型,研究美元加息冲击对我国经济的整体影响及外汇储备需求规模的动态调整。研究发现,临时加息冲击时,通过外汇市场干预实施固定汇率安排,可以适度规模储备需求维持汇率目标,从而给予利...
关键词：加息冲击 汇率安排 储备需求 
主要国家和地区外汇储备风险管理的经验及借鉴被引量：1
《金融理论与教学》2016年第6期6-9,共4页郭君默 
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目"我国外汇储备的科学管理及运用战略问题研究"(12JZD027);国家自然科学基金项目"动态优化视角下的中国外汇储备全面风险管理研究"(71473208);国家社科基金项目"我国主权财富基金投资与风险管理研究"(13BJY175)
为了有效地应对及管控外汇储备风险,世界上不少国家(地区)立足于经济发展程度、宏观经济政策等实际情况,实践并形成了各具特色的外汇储备管理模式以及丰富管理经验。其中包括多层级管理体系、二元化管理体系、以及单一制管理体系下的风...
关键词：外汇储备 风险管理 管理体系 
浅谈我国外汇储备结构面临的主要风险以及对策被引量：1
《武夷学院学报》2016年第7期35-40,共6页郭君默 
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目"我国外汇储备的科学管理及运用战略问题研究"(12JZD027);国家自然科学基金项目"动态优化视角下的中国外汇储备全面风险管理研究"(71473208);国家社科基金项目"我国主权财富基金投资与风险管理研究"(13BJY175)
随着我国成为美国第一债权国,我国外汇储备结构面临各种风险。其风险包括期限错配带来流动性风险、中美利差出现倒挂的利率风险、美元贬值比例带来的汇率风险、美国隐形主权信用风险、投资收益损失风险等。为了有效地应对及管控我国外...
关键词：外汇储备 风险管理 股权投资 
外汇储备动态风险管理——基于随机场景和差分进化算法策略分析被引量：1
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》2015年第5期19-31,共13页朱孟楠 郭君默 
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目"我国外汇储备的科学管理及运用战略问题研究"(12JZD027);国家自然科学基金项目"动态优化视角下的中国外汇储备全面风险管理研究"(71473208);国家社科基金项目"我国主权财富基金投资与风险管理研究"(13BJY175)
外汇净流入的随机性以及汇率的不确定性,使得政府部门、金融监管机构等愈加关注对外汇储备收益风险,特别是对超额外汇储备的风险管理,以及如何制定合理有效的管理策略,成为当前亟待解决的问题。在外汇储备管理领域,通过引入随机场景序列...
关键词：动态风险管理 风险惩罚 风险约束 随机场景序列 差分进化算法 
我国主权财富基金对外投资风险评估——基于三角模糊层次分析法(TFAHP)的研究被引量：8
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》2015年第1期110-118,共9页喻海燕 
国家社科基金"我国主权财富基金投资与风险管理研究"(13BJY175);教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目"我国外汇储备的科学管理及运用战略问题研究"(12JZD027)
主权财富基金是指政府出于中长期宏观经济和金融目标而持有、管理及运作,并运用一系列投资策略投资于国外的金融资产。基于三角模糊层次分析法(TFAHP),可构建我国主权财富基金对外投资风险评估模型。通过实证模拟可以得出结论:投资主体...
关键词：主权财富基金 三角模糊层次分析法 风险评估 
汇改后人民币汇率制度:货币篮子构成、汇率弹性和波动被引量：5
《投资研究》2014年第6期18-28,共11页朱孟楠 张雪鹿 
2012年教育部重大课题攻关项目(项目编号:12JZD027)"我国外汇储备的科学管理及运用战略问题研究";国家社科基金"我国主权财富基金投资与风险管理研究"(项目编号:13BJY175)的阶段性研究成果
本文在Frankel and Wei(2008)方法的基础上,通过因子分析、滚动回归等方法解构汇改后的人民币汇率制度。首先,货币篮子构成具有时变性。美元占比虽在下降但仍最大;欧元曾占有10%以上份额,近几年却保持较低比例;东亚货币①在篮子中的重...
关键词：货币篮子 汇率弹性 人民币实际有效汇率 
新兴市场国家汇率制度选择的分析——经济结构、经济冲击与政治偏好被引量：3
《国际贸易问题》2014年第5期154-164,共11页朱孟楠 陈欣铭 
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目:<我国外汇储备的科学管理及运用战略问题研究>(12JZD027);国家社会科学基金:<我国主权财富基金投资与风险管理研究>(13BJY175)
本文主要探讨了经济结构、经济冲击和政治偏好等因素在新兴市场国家汇率制度选择过程中所起到作用。研究结果表明:经济结构和政治偏好对的汇率制度选择影响显著,而经济冲击的影响则相对不明显。这些特点与理论分析中对"短视决策者"的描...
关键词：新兴市场国家 汇率制度 经济结构 经济冲击 政治偏好 
中国主权财富基金投资策略:基于均值-方差-CVaR模型被引量：1
《投资研究》2014年第4期27-40,共14页喻海燕 马晟 
国家社科基金"我国主权财富基金投资与风险管理研究"(项目编号:13BJY175);教育部哲学社会科学重大课题攻关项目"我国外汇储备的科学管理及运用战略问题研究"(项目编号:12JZD027)的阶段性研究成果
20世纪90年代以来,全球主权财富基金的数量和规模都迅速发展,主权财富基金已成为当今国际金融市场重要的参与者,其投资行为对一国宝贵的外汇资源财富以及国家整体战略发展产生重要影响。本文基于均值-方差-CVaR模型,放宽约束条件,考虑...
关键词：主权财富基金 最优投资组合 CVAR 
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